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Channel: Freakonometrics » STT2700
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Statistiques, STT2700, cours 05/01

Petite précision suite au cours de ce matin: le cours du vendredi a lieu de 10.30 à 11.30 (il y avait une faute de frappe sur le plan de cours ici). Pour les billets liés au cours, il faut aller là....

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Statistiques, rappels de probas

Avant de commencer les travaux pratiques de vendredi, quelques rappels sur les notions de convergence. Convergence en loi Soit une suite de variables aléatoires, de telle sorte que soit la fonction de...

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Échantillonnage, TCL et LGN

Mercredi matin, nous allons aborder l’échantillonnage. Nous allons partir d’un échantillon , supposé indépendant et identiquement distribué. Le modèle sous-jacent est la collection de variables...

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Un peu de terminologie statistique

Suite à quelques questions (anodines) posées au fil du cours de statistique, je prends 5 minutes pour refaire le point sur les abréviations qui me semblent classiques, mais qui le ne sont peut-être pas...

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Convergences de variables aléatoires

Le schéma – ou diagramme – des relations entre les modes convergences ressemble à ce qui est présenté sur la droite. C’est grosso modo ce que j’ai dit en cours (sans le représenter explicitement). Je...

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“standardized” version of the maximum

For the first homework, there was a tricky question in problem 29, chapter 5. Here  is the maximum of n random variables i.i.d. uniformly distributed on the unit interval . I gave a hint last week...

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Information de Fisher

Nous avons défini dans le cours l’information de Fisher par où . On verra la semaine prochaine que cette information peut s’écrire (moyennant quelques conditions de régularité) Dans un cadre...

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Statistiques, de la théorie à la pratique

Afin d’illustrer un peu le cours, je mets en ligne ici. Il s’agit de coûts de sinistres ayant dépassé 1,000$ (qui ont été ordonnés de manière croissante). Pour importer la base en R, le code est...

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Statistiques, de la théorie à la pratique (partie 2)

Il y a une quinzaine de jours (ici) on avait vu comment construire des estimateurs pour l’indice de queue de la loi de Pareto. On avait 4 valeurs (différentes). Maintenant, on peut se demander lequel...

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Wald, score et rapport de vraisemblance

Vendredi, nous devrions aborder un peu la problématique des tests asymptotiques. Avant, rappelons que l’estimateur du maximum de vraisemblance de  vérifie la propriété asymptotique suivante. Or on a...

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Tests statistiques et p value

Mercredi, nous avons abordé le concept de -value en cours (avant de parler tout à l’heure de tests asymptotiques). Intuitivement, la -value est la probabilité que la statistique de test prenne une...

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Tests statistiques et intervalles de confiance

Comme je l’avais énoncé rapidement à la fin du chapitre sur les intervalles de confiance, il existe une forme de dualité entre tests et intervalles de confiance. Par exemple, si on considère un test...

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Cochrane, Pearson et le test du chi-deux

En cours, nous avons poursuivi sur la loi multinomiale, et le test du chi-deux. Je voulais mettre un petit billet pour récapituler les différents points, et montrer une application numérique (nous...

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Test d’ajustement et lâcher de bombes

Avant les applications demain en cours, un petit billet (presque d’actualité) sur une application évoquée vendredi dernier sur le test du chi-deux: l’ajustement de lois. Le problème est le suivant: un...

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Lâcher de bombes et facteur d’échelle

Pour ceux qui auraient pris mon précédant billet (en ligne ici) un peu trop au sérieux (oui, il y en a) deux petites précisions, tout d’abord ce n’est pas bien de lancer des bombes sur des gens que...

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Estimer une variance… ou un écart-type ?

Lors du cours de demain, nous allons parler (longuement) de l’estimation de la variance (comme cela avait commencé en TD vendredi dernier). Mais en pratique, c’est souvent l’écart-type qui nous...

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TCL et approximation

Pour répondre (rapidement) à une autre question, sur l’intérêt du théorème central limite, il y tout d’abord l’approximation gaussienne pour les sommes. Pour rappel, le théorème central limite nous...

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Statistiques, STT2700, cours 05/01

Petite précision suite au cours de ce matin: le cours du vendredi a lieu de 10.30 à 11.30 (il y avait une faute de frappe sur le plan de cours ici). Pour les billets liés au cours, il faut aller là....

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Statistiques, rappels de probas

Avant de commencer les travaux pratiques de vendredi, quelques rappels sur les notions de convergence. Convergence en loi Soit une suite de variables aléatoires, de telle sorte que soit la fonction de...

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STT2700, estimation, tests et coupes du monde

Mercredi, pour le dernier cours, nous allons revenir sur l’estimation, les tests, et plus généralement sur la modélisation statistique. Pour cela, j’avais pensé travailler sur les nombres de buts...

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